確率を制するものは人生を制する

数学・確率・統計を背景とした投資や、確率を用いた様々なテーマについて扱っていきます。

(株式・FX)SPYD 2022/5 テクニカル分析 米国高配当ETF

 

 

 

こんにちは、かずです。

 

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今回は、下落相場の中でも堅調な動きを見せている米国高配当ETF

SPYDのテクニカルチャート分析について解説していきます。

 

「また前回の復習で、金利上昇相場ではバリュー系株はグロース系株より少し有利?」のお話(何回ゆうねん!やけど大事やからw)をもしていきます。

 

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今回もみらいさんナザールさんななしさんのブログ記事を引用させていただきました。

ほな、いきまっせ!

 

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その1 SPYDという商品の特徴

SPYDという商品の特徴は以下のようなものです。

参考記事はいつもお世話になっている、みらいさんのブログを引用させていただいてます!

SPYDの特徴と評価

 

・スマートベータ

・S&P500指数構成銘柄の〜配当利回りの高い銘柄

・約80銘柄

・均等ウェイトポートフォリオ

・経費率 0.07%

 

いわゆる時価総額加重平均の代表的なETFと異なる動きをする

のが最大の特徴で、誰が買うても一緒のおもんない時価総額加重平均の投資と違い

トレーダー冥利につきる(技術差が出る)っちゅうわけです笑 

 

 

その2 SPYDの過去のパフォーマンスは?

 

ちなみに、SPYDは一般的に時価総額加重平均より劣ると言われがちですが

長期のトータルパフォーマンスではS&P500を凌ぐ設定になっています。

さらに、ナザールさんの神・検証記事です。

 

驚愕!SPYDの30年トータルリターンはS&P500を上回る!|トラインベスト

 

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昨年、コロナショック後に僕がSPYDをどんどん購入していった詳細記事です。

【2020年ベストバイストック】SPYDがボロカスに言われてる?ほな買いやな笑

 

個人的にこのようなデータ、背景から「長期で見た場合」

SPYDが必ずしも時価総額加重平均に劣るとは考えていません。

 

その3 金利上昇局面ではバリュー系はグロース系の株式より有利?

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こちらwikipediaからですが、「割引現在価値」という概念を用います。

これを抑えた上で・・・

 

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原則的に、株式は債券よりリスク(ボラティリティ・価格の変動幅)が大きいため

金利1%の世界観であれば「まあ、しゃあないわ」と株式に資金が流入しますが、これが金利3%になればどうでしょう?

 

2%の差であれば、安全な債券で回そうと考える投資家も多くなります。

これが”急激な”金利上昇相場に株式が弱い理由です。

※単純に企業側の資金調達コストが上がるという側面もあります。

 

では、同じ株式でもバリュー、グロースではどうでしょうか?

 

・バリュー系株式

こちらは、わりかし直近の業績を株価に見込んだものです。

 

・グロース系株式

こちらは5年後、10年後の成長を株価に織り込んでいます。

 

さて、、、

 

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FV(将来価値)=PV(現在価値)×(1+金利^n)

こちらファイナンスの公式ですが、要は現在の100万円って数年後の金利で増える分を加味して価値を決めます。

 

直近の業績を見込んだバリュー系株式に対して、数年後の成長を織り込んでいるグロース系株式は、たった数%の金利上昇でも複利効果も加味して「それ以上のリターンをくれないと割に合わない」と資金が流出しやすくなります。

 

これが、グロース系株式は”急激な”金利上昇相場に弱く、バリュー系株式は極端に株価が下がりにくい理由です。

 

去年の暮からNASDAQとSPYDの比較です。

 

 

違いは一目瞭然ですね!

 

 

 

 

 

その5
 SPYDのテクニカルチャート分析

さて、御託はこの辺にして、チャートを見ていきましょう。

まずは環境認識。その際には、長期足チャートから確認です。

 

週足チャートです。ちょうど38ドル付近でレジサポ転換しています。

 

 

かなりいびつなチャート形状で、SPYDのじゃじゃ馬っぷりがわかります笑

 

まあしかし、きれいなサポレジ転換後の上昇。

 

こちら前回のブログ(2022/3時点)で紹介した日足チャートです。

 

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笑けるくらい、きっちりフィボナッチ50%、フィボナッチ61.8%付近で反発してくれてますね。

 

その後、直近の日足チャートです。

 

 

 

・フィボナッチ50% 42.3ドル 

・フィボナッチ61.8% 41.5ドル

このあたりでサポートラインからの反発でエントリーが有効かなと思います。

 

より効率的に細かくエントリーするならマルチタイムフレーム分析で時間軸を落とすのが有効です。

 

マーケットパス様で連載させていただいてますので、よかったら参考にしてください!

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本日のまとめ 2021年3月 SPYD増配! テクニカル分析

 

金利上昇局面でバリュー系優位?

・フィボナッチリトレースメントでサポートラインで反発を狙う

 

以上、ご参考になれば幸いです。

 

 

 

 

 

 

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