こんにちは、かずです。
【この記事を読んで得られること 所要時間 約３分】
１）投資においては目の前の現金の動きは関係ないことがわかる。
２）投資においては不確定な期待値を目安に行動する。そうすることで、結果として利益は積み重なっていくことがわかる。
今回も、FX短期トレード経験５年、年間リターン80-100％の実績を踏まえて解説していきます！
いつも僕は
投資は金稼ぐんちゃうねん、期待値稼ぐねん！
って口酸っぱく言ってます。
現金の動き（赤のジグザク）は、ど〜でもえ〜から
期待値の動き（青の直線）を追うこと、と。
画像提供 サンダーさん（@thunder5178）
正直、一般の方は
「何ゆうてんねん、こいつ。金減ったら意味ないやろ。頭沸いとんちゃうん？」
って思われる方が多いんですよね・・・。
今回は、僕がこの記事で発信している、確率と期待値と言う概念に関して、
投資においては、それをどのように捉えるべきかを解説したいと思います。
大前提として抑えていてほしいのは、
株式投資やFXでいう期待値と、サイコロゲームやパチンコでの期待値は性質が異なる。
という事です。
端的に言えば、パチンコの方が株式投資より遥かに正確に期待値（将来的に儲かるお金を）を把握できます。
ここは意外かもしれません。
・株式投資は正確に計算は不可能です。
・パチンコは期待値は、ズバリ1円単位まで計算できます。
・そして、その期待値が”確からしい確率”は100％です。
これじゃ、何がなんやら、さっぱり意味わかりませんよね笑？
では、順番に解説していきます。
（１）確定した確率 サイコロ・パチンコ、など
実はパチンコにおける期待値の数値というのは、株式投資やFXより遥かに正確です。
わかりやすいお馴染みの（確率を制するものは人生を制する）
サイコロゲームに登場してもらいます。
サイコロ一振りの代金 100円
１が出たら当たり。630円もらえる。
２〜６だとハズレ。100円は没収。
（計算式）サイコロ一振りの期待値
＝1/6×（630-100)+5/6×(-100)
=5円
上の計算は6回に1回ずつ、30円儲かる計算になっています。
すなわち1回ごとに計算上は5円儲かるゲームになっています。
サイコロ振るごとに、何の目が出ようが、金額がどうなろうが、
計算上は、5円ずつ儲かるのです。
サイコロの確率は1/6で確定しています。
今後、不況になろうが、資本主義が崩壊しようが、世界破滅しようが、確率は1/6です。
次にパチンコです。
・大当たり確率1/100の台
・当たると１万円分の大当たり出玉が出てくる（2500発；１発4円）
・釘調整のいい台で、1000円分の玉（250発）で、スタートチャッカーに20回入る台
結果
・大当たり確率1/100ですから100回に1回当たります。
・100回まわすのに五千円かかります。
・当たると１万円分の玉が出てきます。
・その時、五千円儲かってます。
・１万円分打つと200回転させることができ、2回当たる。２万円分もらえる。
・その時1万円儲かります。
サイコロより少し計算が複雑ですが、同じ事です。
コンピューターの乱数抽選で大当たり確率は1/100と確定しているので、不況になろうが、世界破滅しようが、1/100です。
（世界が破滅したらパチンコ屋はないですけどね笑）
ここまで、OKでしょうか？
こういう確率変数による期待値は、
期待値が確定しているので、安心して金をぶち込み続けてください。
試行回数が増えるほど、勝率は限りなく100%に近づきます。
それでもお金が減れば、期待値は積んでいるのに、
やめてしまう方（退場してしまう）がほとんどです・・・
これって頭でわかってても、退場しちゃうんです。
特に、金額が大きくなればなるほど、体に染み付いてないと退場してしまいます。
（２）確定していない確率 株式・FXなど
さて、こっちは厄介です。
計算では、正確な期待値は出ません。
いわゆる、巷で言うところの
長期インデックス投資で利回り5〜7%というのはよく聞く話です。
あれは、あくまで”過去の結果”が将来も続けば、、、という前提条件がありきなのです。
この確率・期待値の背景にある概念は、
『資本主義において世界経済は成長を続ける』です。
実は、サイコロやパチンコより、ものすごく頼りない数値なんです。
6面体のサイコロが7面体になることは絶対に無いですが、
米国経済が成長してきた、果ては世界経済が成長してきた、というのは
あくまで過去の結果で、将来を100％保証するものではありません。
統計学的にはバックテストといってエビデンスレベルは非常に低いのです。
国立国際医療研究センター「初期臨床で身につけたい臨床研究のエッセンス」
Vol.2 第4章より
たまにドヤ顔で説明される、投資理論や金融工学は、所詮このレベルのものです。
盲信するのは禁忌ですね笑
ですので、先日こういうツイートをしてます。
投資において100％確定した優位理論なんて無い、が正解です。
ある、と主張している人は
数学も確率も統計学も、投資も、な〜んもわかってへんのです。
さらに相場における取引には、心理学的な要素も加味されてきます。
これが、めちゃくちゃ重要です。
このあたりは、『ゾーン・相場心理学入門 マーク・ダグラス』で非常に詳しく説明されています。
この本はトレーダーにとっては珠玉の１冊で、相場心理学を学ぶのに最高の教科書だと思います↓
僕は読書に割く時間がもったいないので、オーディオブックなどで、移動中、風呂、寝る前など、隙間時間に聞き流しにします。
今ならオーディブルは1冊無料で聞けますし、解約すれば完全無料です。
それでも、『資本主義において世界経済は成長を続ける』という、
100％では無い確率に、僕たち投資家はかけている、ということになります。
過去100年以上の膨大なデータをもとに、株式投資における期待値、リターンを算出した本です。
Kindle Unlimitedが現在無料で利用できます。
トークバックという機能を使うことで、読み上げで聞きながら勉強ができるので、
通勤中やお風呂など、スキマ時間に利用できます。
このように、株式投資における期待値は確定した数値ではありませんので、常に不安との戦いになります。
個別株トレードで勝利を収めている方々も、FXデイトレーダーも
この目に見えない期待値と戦っています。
不安定な頼りない期待値ではありますが、これを航路に真っ直ぐ進むしか無いのです。
少し相場が下げたからといって、ルールを変える（航路を変える）ようでは
沈没に向かって真っしぐらなのです。
ですので、投資家にとっては資金管理が大切になのです。
（投資家にとってルールを破ることは死に等しい。 ルールを徹底する事と、資金管理との大切さについて。）
では、僕がやっている短期トレードでは期待値はどう算出するのか？
わかりやすく結論から申し上げます。
ざっくり直近一年の結果（2019/１〜4月は異動のためトレードしてません）からお示しします。
表を見てもFXトレーダーでないと訳わからん（笑）と思います。
要点は
勝率 47.7%
R倍数 リスク：リワード＝1.53（1の負けに対して1.53勝つ）
月に平均+75 pips獲得
レバレッジ10倍トレードなので 月利で7〜8%
よって早い話が、投資資金のおよそ年利100%ほどのリターンになります。
相当胡散臭い数値ですよね？
でも、とりあえず過去5年間は、こんな数値になっています。
ただ落とし穴があります。
これは、あくまで僕が構築したFXのトレード手法による期待値です。
過去5年間の傾向で、このパフォーマンスなのですが、物凄く信頼度の弱い数値です。
盲信はできません。
と、言うことで、繰り返しますが、資金管理が大切になってくるのです。
以上、投資における期待値に関して解説してきました。
これらのFXテクニカル手法を、実際のデモトレードなどで検証して数字に落とし込みます。DMM FXで口座開設すると２万円のキャッシュバックキャンペーンがあるので、実質無料で実践トレードを開始出来てしまいます。
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どうでしょうか？
目の前の現金の動きに一喜一憂せずに済むようになりそうでしょうか？
読者の皆様が、そうなったなら幸いです。
ぽち！して頂けると、ごっつい嬉しいです！
